簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共2筆資料 檢索策略： "缪維中".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="GARCH"


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    應用掃描統計量於台灣上市類股指數之風險值模型檢定
    • 財務金融研究所 /110/ 碩士
    • 研究生： 歐陽濰駿   指導教授： 繆維中
    • 本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
    • 點閱：304  下載：0 
    • 全文公開日期 2024/07/20 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/20 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/20 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    以GARCH和LSTM分析加密貨幣和股價指數波動率
    • 企業管理系 /110/ 碩士
    • 研究生： 呂偉丞   指導教授： 繆維中 、 鍾建屏 、 呂志豪
    • 本文旨在比較不同模型預測波動率能力之優劣，文中以long short-term memory (LSTM)為深度學習模型的代表，另外則是以傳統時間序列模型generalized autoregres…
    • 點閱：302  下載：0 
    • 全文公開日期 2025/09/30 (校內網路)
    • 全文公開日期 2028/09/30 (校外網路)
    • 全文公開日期 2028/09/30 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)
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